Сравнение HYBL с VEA
HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. HYBL is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, HYBL returned 8.36%/yr vs 18.65%/yr for VEA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBL charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.
HYBL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам HYBL и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -12.00% |
Correlation
The correlation between HYBL and VEA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between HYBL and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBL vs. VEA — Ранг доходности на риск
HYBL
VEA
Сравнение HYBL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.42 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 9.39 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.75 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.24 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и VEA
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -60.68% | +52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -11.63% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -13.45% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.40% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -13.29% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.00% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и VEA
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 6.03% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 13.91% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 16.15% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 16.63% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.40% | -12.83% |
Сравнение комиссий HYBL и VEA
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и VEA
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VEA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.13% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
HYBL and VEA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.03%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs VEA's -60.68%.
On 3-year performance, VEA leads with 18.65% vs 8.36% for HYBL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEA has performed better with a 18.65% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 2.69% for VEA.
HYBL is categorized as High Yield Bonds, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.03% for VEA.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBL и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор