PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

HYBL и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%12.73%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.14%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий HYBL и USHY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYBL vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.91

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.61

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.57

+0.60

Корреляция

Корреляция между HYBL и USHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и USHY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности USHY в 6.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и USHY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-22.44%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.73%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.84%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.71%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и USHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.19%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.84%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.52%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

7.32%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

8.32%

-3.68%