PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36%
4.24%
THTA
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 8.09%.


THTA

С начала года

5.35%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFRHX

С начала года

8.09%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.24%

1 год

9.98%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


THTAFFRHX
Коэф-т Шарпа0.533.88
Коэф-т Сортино0.6612.50
Коэф-т Омега1.264.16
Коэф-т Кальмара0.5311.54
Коэф-т Мартина2.2261.50
Индекс Язвы2.85%0.16%
Дневная вол-ть11.86%2.56%
Макс. просадка-11.94%-22.19%
Текущая просадка-2.41%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и FFRHX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между THTA и FFRHX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.543.88
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.6612.50
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.274.16
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.5311.54
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2261.50
THTA
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.0012 PMWed 1312 PMThu 1412 PMFri 1512 PMSat 1612 PMNov 1712 PMMon 18
0.54
3.88
THTA
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и FFRHX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности FFRHX в 8.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.16%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок THTA и FFRHX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
0
THTA
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и FFRHX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
0.61%
THTA
FFRHX