PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTAFFRHX
Дох-ть с нач. г.4.96%7.97%
Дневная вол-ть11.95%2.56%
Макс. просадка-11.94%-22.19%
Текущая просадка-2.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между THTA и FFRHX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и FFRHX

С начала года, THTA показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
4.13%
THTA
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и FFRHX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 60.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0060.36

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и FFRHX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и FFRHX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности FFRHX в 8.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.08%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.38%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок THTA и FFRHX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
0
THTA
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и FFRHX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
0.62%
THTA
FFRHX