Сравнение HYBL с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
HYBL и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и IBHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.41%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и IBHF
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.
Доходность на риск
HYBL vs. IBHF — Ранг доходности на риск
HYBL
IBHF
Сравнение HYBL c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.75 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.32 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 15.50 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и IBHF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и IBHF
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности IBHF в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и IBHF
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и IBHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -11.19% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.40% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.27% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.85% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.36% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и IBHF
SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.56% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.12% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.95% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.80% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.74% | -1.10% |