PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

HYBL и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-2.15%

Доходность по периодам

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий HYBL и IBHE

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

HYBL vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

4.09

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.38

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

49.80

-41.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.90

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.41

+0.76

Корреляция

Корреляция между HYBL и IBHE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и IBHE

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и IBHE

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-26.91%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.69%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.45%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и IBHE

SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.00%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

0.49%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

1.33%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.90%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

11.67%

-7.03%