PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBL с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYBL и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.74%.


HYBL

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.08%
3 года*
8.36%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBL и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
24.74%20.08%9.25%1.93%9.83%

Correlation

The correlation between HYBL and HGER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between HYBL and HGER shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Blackstone High Income ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

HYBL vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBLHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.64

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

14.85

-5.56

HYBL vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBLHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.86

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HYBL и HGER

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYBLHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-23.31%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-8.09%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-8.84%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-7.50%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.65%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.52%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и HGER

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.68%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYBLHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.49%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

14.77%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

17.09%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

17.64%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

17.64%

-13.07%

Сравнение комиссий HYBL и HGER

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и HGER

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HGER в 5.68%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.13%7.22%7.88%7.93%5.10%

Часто задаваемые вопросы


HYBL and HGER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYBL dropped -8.46% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 8.36% for HYBL. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.

HYBL has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.68% for HGER.

HYBL is categorized as High Yield Bonds, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for HYBL and 0.68% for HGER.

HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBL и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор