PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

HYBL и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и DIA

2026 (YTD)2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий HYBL и DIA

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

HYBL vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.76

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.19

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.17

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

4.26

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.47

+0.70

Корреляция

Корреляция между HYBL и DIA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и DIA

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и DIA

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-51.87%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-10.79%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.94%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.17%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.95%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и DIA

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.94%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

9.24%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

16.81%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

14.73%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

17.50%

-12.86%