PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и VNQ


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.06%3.24%-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%.


HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VNQ

1 день
1.36%
1 месяц
-4.43%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий HYBI и VNQ

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.


Доходность на риск

HYBI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.18

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.36

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.29

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

1.11

+10.61

HYBI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.18

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.26

+0.63

Корреляция

Корреляция между HYBI и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и VNQ

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VNQ в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и VNQ

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и VNQ.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-73.07%

+68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.35%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-8.01%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-13.71%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.22%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и VNQ

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.84%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

9.38%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

16.37%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

18.80%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.70%

-15.60%