PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с VNQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. HYBI is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 12.52% for VNQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.55%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.72%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.83%
1 год
12.52%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и VNQ

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.55%3.24%-7.68%

Correlation

The correlation between HYBI and VNQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between HYBI and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBI и VNQ

Секторы
HYBI
VNQ

Технологии

35.6%
0.3%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
97.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

HYBI
35.6%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
VNQ

-

Здравоохранение

HYBI
8.5%
VNQ

-

Промышленность

HYBI
8.3%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
VNQ

-

Энергетика

HYBI
3.6%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
VNQ

-

Недвижимость

HYBI
1.9%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

HYBI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.95

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.36

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.51

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

4.74

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.95

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.64

Просадки

Сравнение просадок HYBI и VNQ

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-73.07%

+68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-8.34%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.32%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-13.63%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.64%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и VNQ

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.96%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

9.43%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

13.29%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

18.82%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

20.70%

-15.75%

Сравнение комиссий HYBI и VNQ

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и VNQ

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VNQ в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.60%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and VNQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (3.96%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs VNQ's -73.07%.

On 1-year performance, VNQ leads with 12.52% vs 6.84% for HYBI. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNQ has performed better with a 12.52% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.60% for VNQ.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.13% for VNQ.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор