PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с SPYI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 20.87% for SPYI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-2.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.99%
1 год
20.87%
3 года*
15.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и SPYI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%2.23%

Correlation

The correlation between HYBI and SPYI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between HYBI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBI и SPYI

Секторы
HYBI
SPYI

Технологии

35.6%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HYBI
35.6%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

HYBI
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

HYBI
8.3%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

HYBI
3.6%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
SPYI
2.3%

Недвижимость

HYBI
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

HYBI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.12

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.86

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.72

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

14.08

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SPYI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-16.47%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-7.72%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.40%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.80%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.49%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SPYI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.86%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

7.77%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

9.90%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

12.96%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

12.96%

-8.01%

Сравнение комиссий HYBI и SPYI

И HYBI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SPYI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM2025202420232022
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and SPYI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.86%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 20.87% vs 6.84% for HYBI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 20.87% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 8.41% for HYBI.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while SPYI is Derivative Income.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор