PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

HYBI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и SPYI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий HYBI и SPYI

И HYBI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.54

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

8.06

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.01

-0.13

Корреляция

Корреляция между HYBI и SPYI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SPYI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SPYI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-16.47%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.02%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.50%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.86%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.11%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SPYI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.10%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

8.29%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

16.22%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

13.12%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

13.12%

-8.02%