PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с SGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

HYBI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и SGOV

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.92%4.24%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий HYBI и SGOV

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HYBI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBISGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

20.63

-19.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

286.00

-284.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

202.83

-201.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

412.76

-410.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

4,634.41

-4,622.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

20.63

-19.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

12.35

-11.46

Корреляция

Корреляция между HYBI и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SGOV

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SGOV

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-0.03%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.01%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

0.00%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SGOV

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.06%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.13%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

0.20%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

0.24%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

0.24%

+4.86%