PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

HYBI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и QQQI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий HYBI и QQQI

И HYBI, и QQQI имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.68

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.93

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

8.69

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.02

Корреляция

Корреляция между HYBI и QQQI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и QQQI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и QQQI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-20.00%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.46%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.72%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.31%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.54%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и QQQI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

6.18%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

11.23%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

19.72%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

17.48%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

17.48%

-12.38%