PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с OBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

HYBI и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и OBND

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY

Сравнение комиссий HYBI и OBND

HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

HYBI vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.01

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.84

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

7.06

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Корреляция

Корреляция между HYBI и OBND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и OBND

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности OBND в 6.35%

TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и OBND

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и OBND.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-15.86%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.88%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.79%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.55%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.75%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и OBND

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.45%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

3.71%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

4.69%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.69%

+0.41%