PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

HYBI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и IWMI

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий HYBI и IWMI

И HYBI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.92

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.16

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

9.86

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.15

Корреляция

Корреляция между HYBI и IWMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и IWMI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и IWMI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-23.88%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-8.40%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.22%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.44%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.72%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и IWMI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

6.92%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

11.90%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

19.09%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

18.26%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

18.26%

-13.16%