PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с GOLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).

HYBI и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и GOLY

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-16.35%57.98%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -16.35%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
-5.34%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
11.93%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT

Сравнение комиссий HYBI и GOLY

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIGOLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.66

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.44

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

1.69

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.56

Корреляция

Корреляция между HYBI и GOLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и GOLY

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности GOLY в 9.27%

TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.27%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и GOLY

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и GOLY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-35.99%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-27.82%

+25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-27.82%

+26.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-11.34%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

7.18%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и GOLY

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

13.84%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

30.06%

-27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

34.00%

-28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

22.07%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

22.07%

-16.97%