Сравнение HYBI с GOLY
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. HYBI is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, HYBI returned 6.11% vs -9.26% for GOLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.49%.
HYBI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -27.49%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.15% | 6.97% | -0.53% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.49% | 57.98% | -5.90% |
Correlation
The correlation between HYBI and GOLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. GOLY — Ранг доходности на риск
HYBI
GOLY
Сравнение HYBI c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.25 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -0.52 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBI и GOLY
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -37.48% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -37.48% | +36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -37.43% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -12.38% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 17.67% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и GOLY
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 0.72%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 6.79% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 30.29% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 33.92% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 22.69% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 22.43% | -17.57% |
Сравнение комиссий HYBI и GOLY
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и GOLY
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности GOLY в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.53% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 9.04% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and GOLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.79%) compared to HYBI (0.72%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.11% vs -9.26% for GOLY. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.11% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 9.04% for HYBI.
They also come from different issuers: Neos and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.79% for GOLY.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор