Сравнение HYBI с GLDB
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. HYBI is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.16%.
HYBI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.72% | 1.27% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.16% | -3.56% |
Correlation
The correlation between HYBI and GLDB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. GLDB — Ранг доходности на риск
HYBI
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBI c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBI и GLDB
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -38.30% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -38.05% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -15.04% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 40.36% | -37.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 40.36% | -35.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 40.36% | -35.43% |
Сравнение комиссий HYBI и GLDB
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и GLDB
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.35% | 8.48% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and GLDB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
HYBI has the higher dividend yield at 8.35%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Neos and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор