Сравнение HYBI с GLDB
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. HYBI is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -13.08%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -15.84%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 1.01% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -13.08% | -3.51% |
Correlation
The correlation between HYBI and GLDB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. GLDB — Ранг доходности на риск
HYBI
GLDB
Сравнение HYBI c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.63 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и GLDB
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки GLDB в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -30.83% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -30.83% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -13.64% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 40.33% | -37.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 40.33% | -35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 40.33% | -35.38% |
Сравнение комиссий HYBI и GLDB
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и GLDB
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности GLDB в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.22% | 0.19% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and GLDB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 0.22% for GLDB.
They also come from different issuers: Neos and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор