Сравнение HYBI с FIAX
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.27% vs 4.36% for FIAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.58%.
HYBI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.72% | 6.97% | -0.53% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.58% | 2.33% | -0.41% |
Correlation
The correlation between HYBI and FIAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between HYBI and FIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. FIAX — Ранг доходности на риск
HYBI
FIAX
Сравнение HYBI c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.82 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 6.64 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBI и FIAX
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -6.26% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -2.40% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.04% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.84% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и FIAX
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.75% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.38% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.11% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.03% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.03% | +0.90% |
Сравнение комиссий HYBI и FIAX
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и FIAX
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FIAX в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.20% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.35% | 8.48% | 2.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and FIAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYBI has higher volatility (1.27%) compared to FIAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.27% vs 4.36% for FIAX. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.27% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
HYBI has the higher dividend yield at 8.35%, compared with 8.20% for FIAX.
They also come from different issuers: Neos and Nicholas. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 1.04% for FIAX.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор