PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с FIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).

HYBI и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и FIAX

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.80%2.33%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.80%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.46%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX

Сравнение комиссий HYBI и FIAX

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.55

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.81

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.67

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

2.66

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.55

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Корреляция

Корреляция между HYBI и FIAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и FIAX

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что сопоставимо с доходностью FIAX в 8.29%

TTM202520242023
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и FIAX

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и FIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-6.26%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.00%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.58%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и FIAX

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.51%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

3.16%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

4.46%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

4.01%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.01%

+1.09%