PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и BTCI


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.31%6.97%0.14%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.


HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий HYBI и BTCI

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

HYBI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.39

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.30

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.30

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

-0.66

+12.70

HYBI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.39

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.02

+0.86

Корреляция

Корреляция между HYBI и BTCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и BTCI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности BTCI в 43.58%


TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и BTCI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-44.98%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-44.98%

+41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-41.01%

+40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-12.85%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

20.50%

-19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

10.21%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

33.66%

-31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

40.04%

-34.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

41.35%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

41.35%

-36.25%