PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и AMAX


2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.31%6.97%-0.48%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
0.90%11.38%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.90%.


HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий HYBI и AMAX

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.


Доходность на риск

HYBI vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.81

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.08

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.57

+5.47

HYBI vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Корреляция

Корреляция между HYBI и AMAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и AMAX

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности AMAX в 10.50%


TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и AMAX

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBIAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-16.28%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.53%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.39%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-5.44%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.38%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и AMAX

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBIAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.97%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

8.16%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

11.31%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

10.38%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

10.38%

-5.28%