Сравнение HYBI с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
HYBI и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и AMAX
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
HYBI vs. AMAX — Ранг доходности на риск
HYBI
AMAX
Сравнение HYBI c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.08 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 6.57 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и AMAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и AMAX
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и AMAX
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -16.28% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -7.53% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.39% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -5.44% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.38% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и AMAX
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.97% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 8.16% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 11.31% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 10.38% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 10.38% | -5.28% |