PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и S&P 500 Index (^GSPC).

HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HYBI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.41

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.61

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между HYBI и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HYBI и ^GSPC

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-56.78%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.14%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.78%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-10.75%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.60%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и ^GSPC

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

5.37%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.55%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.33%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

16.90%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

18.05%

-12.95%