Сравнение HYBI с ^GSPC
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 5.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between HYBI and ^GSPC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HYBI
^GSPC
Сравнение HYBI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и ^GSPC
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.97% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.13% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 12.19% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 12.19% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 12.19% | -7.24% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and ^GSPC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор