Сравнение HYBB с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYBB и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и THY
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYBB vs. THY — Ранг доходности на риск
HYBB
THY
Сравнение HYBB c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.83 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.49 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.98 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и THY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и THY
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и THY
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -8.56% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -1.60% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -8.56% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.90% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.68% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и THY
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.62% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.96% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.18% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.52% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 4.51% | +2.24% |