Сравнение HYBB с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
HYBB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBB и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 0.15% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и PSH
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
HYBB vs. PSH — Ранг доходности на риск
HYBB
PSH
Сравнение HYBB c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.54 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.34 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 10.93 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.20 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и PSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и PSH
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и PSH
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -3.06% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -2.84% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.27% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.61% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и PSH
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.00% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.94% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 3.30% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.30% | +3.45% |