Сравнение HYBB с PHYD
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. HYBB is passively managed, while PHYD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBB и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 1.98% | 8.95% | 6.35% | 7.77% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between HYBB and PHYD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between HYBB and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBB vs. PHYD — Ранг доходности на риск
HYBB
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBB c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBB | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBB и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBB | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBB | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | — | — |
Сравнение комиссий HYBB и PHYD
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и PHYD
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.84% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBB and PHYD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.84% for HYBB.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для HYBB и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор