PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBB с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBB с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. HYBB is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, HYBB returned 3.56%/yr vs 0.76%/yr for FBND. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности HYBB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBB показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%.

HYBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.23%
1 год
6.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBB и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.58%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%1.70%

Correlation

The correlation between HYBB and FBND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between HYBB and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBB и FBND

Секторы
HYBB
FBND

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Финансовые услуги

HYBB
100.0%
FBND
0.2%

Сырьевые материалы

HYBB

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

HYBB

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

HYBB

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

HYBB

-

FBND

-

Энергетика

HYBB

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

HYBB

-

FBND

-

Промышленность

HYBB

-

FBND
71.4%

Недвижимость

HYBB

-

FBND

-

Технологии

HYBB

-

FBND

-

Коммунальные услуги

HYBB

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

HYBB vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYBBFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.27

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.90

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.83

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

5.32

+6.37

HYBB vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYBB и FBND

Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBBFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-17.25%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.66%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.94%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-17.25%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.23%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.34%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBB и FBND

Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBBFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.35%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.81%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.83%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

5.92%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

6.10%

+0.56%

Сравнение комиссий HYBB и FBND

HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBB и FBND

Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.85%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYBB and FBND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.35%) compared to HYBB (1.04%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, HYBB leads with 3.56% vs 0.76% for FBND. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYBB has performed better with a 3.56% return vs 0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

HYBB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.69% for FBND.

HYBB is categorized as High Yield Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.36% for FBND.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBB и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор