PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXS.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Global X and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXS.TO returned 14.98%/yr vs 15.21%/yr for ZSP-U.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXS.TO charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for ZSP-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXS.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность 11.55%, а ZSP-U.TO немного выше – 11.98%.

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.98%
1 год
22.36%
3 года*
21.50%
5 лет*
15.21%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		11.98%12.35%34.94%23.04%-13.35%28.39%15.60%15.84%

Correlation

The correlation between HXS.TO and ZSP-U.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.79

The correlation between HXS.TO and ZSP-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXS.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.51

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.22

-0.09

HXS.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.41%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.41%

-27.70%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.96%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-19.35%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-22.73%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.39%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.47%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и ZSP-U.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеют волатильность 3.54% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.54%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

13.01%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.81%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.50%

-0.81%

Сравнение комиссий HXS.TO и ZSP-U.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и ZSP-U.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

HXS.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for HXS.TO.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.11% for HXS.TO and 0.09% for ZSP-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор