PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

HXS.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность -2.71%, а VFV.TO немного выше – -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXS.TO имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции VFV.TO немного впереди с 14.53%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий HXS.TO и VFV.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.30

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и VFV.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и VFV.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и VFV.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-27.43%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.52%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-22.19%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-27.43%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.61%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.39%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и VFV.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 5.13% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.11%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.28%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.26%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.91%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.57%

-0.05%