PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HXS.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

HXS.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXS.TO имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции VOO немного впереди с 14.81%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HXS.TO и VOO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.78

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.31

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.09

-0.13

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и VOO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и VOO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-33.99%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.98%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.52%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-33.99%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.55%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.72%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и VOO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.13% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.18%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

17.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.28%

+0.24%