PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

HXS.TO — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index. HXS.TO запущен 30 нояб. 2010 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

CUSIP

37964P100

Эмитент

Global X

Дата выпуска

30 нояб. 2010 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HXS.TO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Популярные сравнения:
HXS.TO с VFV.TO HXS.TO с ZSP.TO HXS.TO с HXQ.TO HXS.TO с TEC.TO HXS.TO с VOO HXS.TO с SPY HXS.TO с TPU.TO HXS.TO с XEU.TO HXS.TO с XUS.TO HXS.TO с QQC.TO
Популярные сравнения:
HXS.TO с VFV.TO HXS.TO с ZSP.TO HXS.TO с HXQ.TO HXS.TO с TEC.TO HXS.TO с VOO HXS.TO с SPY HXS.TO с TPU.TO HXS.TO с XEU.TO HXS.TO с XUS.TO HXS.TO с QQC.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) показал доход в -3.82% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HXS.TO составила 13.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

HXS.TO

С начала года

-3.82%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-3.71%

1 год

13.74%

3 года

17.02%

5 лет

15.35%

10 лет

13.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HXS.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%-1.87%-5.99%-4.95%5.63%-3.82%
20243.10%6.16%3.15%-2.55%3.75%4.05%2.09%-0.03%2.40%2.00%6.50%0.12%34.98%
20234.61%-0.07%2.59%1.79%0.69%4.00%2.60%0.85%-4.28%-0.08%6.74%2.07%23.22%
2022-4.79%-3.17%2.44%-6.40%-1.40%-6.94%8.92%-1.65%-4.53%6.54%4.17%-5.19%-12.72%
2021-0.62%2.35%3.21%2.69%-1.14%5.11%2.89%4.29%-4.24%4.24%2.51%3.48%27.30%
20202.07%-7.00%-8.15%11.54%3.63%0.45%4.21%4.37%-1.85%-2.54%8.04%1.75%15.78%
20194.28%3.26%3.40%4.36%-5.48%3.43%2.59%-0.96%1.41%1.33%4.95%0.19%24.69%
20183.30%0.86%-2.41%0.06%3.18%2.34%2.26%3.42%-0.38%-5.17%2.84%-6.67%3.03%
2017-1.41%6.14%0.34%3.60%0.20%-3.37%-1.81%0.35%1.79%5.90%3.08%-1.48%13.60%
2016-4.00%-3.39%2.31%-3.06%6.44%-1.37%4.74%0.44%0.19%0.42%4.06%1.69%8.17%
20156.05%4.04%-0.19%-4.09%4.53%-1.61%6.86%-5.39%-1.41%6.54%2.30%1.91%20.25%
20141.25%3.99%0.52%-0.25%1.38%0.35%0.87%3.40%1.87%2.85%5.05%0.52%23.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HXS.TO составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HXS.TO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF показал максимальную просадку в 27.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF составляет 7.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.946 авг. 2020 г.117
-22.63%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.28028 июл. 2023 г.397
-20.1%2 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.9316 февр. 2012 г.201
-18.98%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-15.7%5 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.137
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...