PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с XUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

HXS.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.60%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность -2.71%, а XUS.TO немного выше – -2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXS.TO имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции XUS.TO немного впереди с 14.47%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

XUS.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.01%
1 год
14.42%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с XSU.TO

Сравнение комиссий HXS.TO и XUS.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.25

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и XUS.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и XUS.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и XUS.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-27.23%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.50%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-21.85%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-27.23%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.60%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.49%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и XUS.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеют волатильность 5.13% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.09%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.39%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.30%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.48%

+0.04%