PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HXS.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

HXS.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXS.TO имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции SPY немного впереди с 14.74%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HXS.TO и SPY

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.29

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.05

-0.09

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и SPY

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и SPY

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-55.19%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.50%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-33.72%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.53%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-9.09%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.54%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и SPY

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.13% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.19%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.83%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.15%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.20%

+0.32%