PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).

HXS.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		-3.77%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

HXQ.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-3.50%
1 год
20.15%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TOHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQQMHXQ.TO с QQC-F.TO

Сравнение комиссий HXS.TO и HXQ.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOHXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.90

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.66

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.95

+0.01

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и HXQ.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и HXQ.TO

Ни HXS.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и HXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-31.60%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.97%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-31.60%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-8.56%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.82%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.36%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 5.13%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.43%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.63%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.48%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

20.78%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

20.84%

-4.32%