PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXS.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

HXS.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXS.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%9.56%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, HXS.TO показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий HXS.TO и TEC.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXS.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.78

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.23

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.81

+0.15

Корреляция

Корреляция между HXS.TO и TEC.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и TEC.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM2025202420232022202120202019
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и TEC.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXS.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-35.31%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-17.52%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-35.31%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-13.33%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-8.17%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.04%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) составляет 5.13%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXS.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.96%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.47%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

24.30%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

22.31%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

23.92%

-7.40%