Сравнение HWVIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.67% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и VSCAX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
HWVIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
HWVIX
VSCAX
Сравнение HWVIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.46 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.99 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.03 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.77 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и VSCAX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и VSCAX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -57.77% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -16.56% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.29% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -57.77% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -8.74% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.94% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.32% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и VSCAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.82% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.86% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 25.88% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.16% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.72% | -2.24% |