Сравнение HWVIX с HWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и HWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции HWGIX немного отстают с 10.10%.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и HWGIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWGIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWVIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
HWGIX
Сравнение HWVIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.11 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и HWGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HWGIX в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и HWGIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -46.71% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.32% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.63% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -46.71% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -7.89% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.75% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.16% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и HWGIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.00% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.63% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.00% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.54% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 20.72% | +3.76% |