- ISIN
- US44134R6514
- CUSIP
- 44134R651
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 30 июн. 2014 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции HWVIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) показал доход в 13.54% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWVIX составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HWVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HWVIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.61% | 1.19% | -1.99% | 7.76% | 0.07% | -0.42% | 13.54% | ||||||
| 2025 | 1.46% | -3.84% | -5.90% | -6.54% | 5.48% | 4.12% | 0.95% | 8.61% | -2.04% | -1.76% | 2.94% | 0.65% | 3.02% |
| 2024 | -5.36% | 1.69% | 4.90% | -5.78% | 4.71% | -2.25% | 11.25% | -3.10% | -0.76% | -2.07% | 10.50% | -7.45% | 4.31% |
| 2023 | 9.52% | -0.85% | -7.75% | -3.74% | -1.32% | 9.56% | 8.16% | -5.43% | -4.15% | -6.07% | 7.44% | 12.81% | 16.36% |
| 2022 | -1.09% | 1.18% | -0.87% | -6.69% | 4.33% | -10.11% | 9.32% | -3.00% | -10.69% | 14.54% | 4.49% | -4.80% | -6.33% |
| 2021 | 3.15% | 13.38% | 6.65% | 2.60% | 3.62% | -2.30% | -2.36% | 2.20% | -1.07% | 4.06% | -3.27% | 5.04% | 35.19% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund has an annualized alpha of -2.09%, beta of 1.02, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2014.
- This fund participated in 116.25% of S&P 500 Index downside but only 100.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 100.58%
- Участие в снижении
- 116.25%
Комиссия
Комиссия HWVIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWVIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.98 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.78 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.77 | $1.07 | $1.10 | $0.88 | $0.10 | $0.09 | $0.94 | $1.80 | $0.09 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 52.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.18%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 24d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.27%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.06%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 4mo 5d | 1y 15dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.17%май 2023 г. | 3mo | 2mo 28d | 5mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| HWVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -56.78% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -18.90% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -33.92% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.33% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.72% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.97% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWVIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWVIX