PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWVIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWVIX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HWVIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWVIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.85% соответственно.

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWHIXHWVIX с HWMIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий HWVIX и VTSNX

HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HWVIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWVIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWVIXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.32

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.35

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

9.23

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWVIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWVIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWVIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWVIXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между HWVIX и VTSNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWVIX и VTSNX

Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок HWVIX и VTSNX

Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWVIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.18%

-35.72%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.29%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.55%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.18%

-35.72%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.81%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.16%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.88%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HWVIX и VTSNX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWVIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.48%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.82%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

15.73%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.84%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

15.85%

+8.63%