Сравнение HWVIX с HWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и HWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и HWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.49% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и HWLIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWLIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWVIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
HWLIX
Сравнение HWVIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | HWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.15 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и HWLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и HWLIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HWLIX в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и HWLIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -70.48% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.97% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -24.69% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -46.72% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.18% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.57% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.23% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и HWLIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | HWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.09% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.80% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.27% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.60% | +2.88% |