PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWVIX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWVIX с HWLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund) and HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) are both mutual funds - HWVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWVIX returned 11.20%/yr vs 12.24%/yr for HWLIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HWVIX charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for HWLIX.

Доходность

Сравнение доходности HWVIX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWVIX показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям HWLIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.24% соответственно.

HWVIX

1 день
0.55%
1 месяц
2.52%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.40%
1 год
27.68%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.94%
10 лет*
11.20%

HWLIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.50%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.34%
1 год
20.43%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWVIX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		16.40%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		5.31%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Correlation

The correlation between HWVIX and HWLIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.87

The correlation between HWVIX and HWLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с HWTIXHWVIX с VTSNXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWGIXHWVIX с HWMIXHWVIX с HWCIX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с HWSIXHWLIX с VOOVHWLIX с HWGIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWNIX

Доходность на риск

HWVIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWVIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWVIXHWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.61

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.39

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.38

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.34

-1.16

HWVIX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWVIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWVIX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWVIX и HWLIX

Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWVIXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.18%

-70.48%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.33%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-16.82%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.69%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.18%

-46.72%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-4.07%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.51%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HWVIX и HWLIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 3.86%, в то время как у Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWVIXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.21%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.25%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.28%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

18.12%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.45%

+2.97%

Сравнение комиссий HWVIX и HWLIX

HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWLIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWVIX и HWLIX

Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HWLIX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		7.71%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		0.98%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HWVIX and HWLIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWLIX has higher volatility (4.21%) compared to HWVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, HWVIX dropped -52.18% vs HWLIX's -70.48%.

HWVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWVIX и HWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор