PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%31.77%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 0.36%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIX

Сравнение комиссий HWTIX и HWLIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWLIX в 0.95%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.83

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.26

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.19

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.15

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HWLIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.83

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWLIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWLIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HWLIX в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWLIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-70.48%

+40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.97%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-24.69%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-4.18%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.57%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.23%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWLIX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.11%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.09%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.80%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.27%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

21.60%

+0.59%