PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWAIX
Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWHIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWAIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWTIX и HWGIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.77

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.18

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.06

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.11

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HWGIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HWGIX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWGIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-46.71%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.32%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-28.63%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.89%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.75%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWGIX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.63%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.00%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.54%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

20.72%

+1.47%