Сравнение HWTIX с HWGIX
HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) and HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) are both mutual funds - HWTIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWTIX returned 12.10%/yr vs 12.80%/yr for HWGIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HWTIX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for HWGIX.
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и HWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 13.72%.
HWTIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
HWGIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 10.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HWTIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 17.60% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 13.72% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | 36.17% |
Correlation
The correlation between HWTIX and HWGIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between HWTIX and HWGIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWTIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWTIX
HWGIX
Сравнение HWTIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWTIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.71 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.33 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и HWGIX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWTIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -46.71% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.83% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -14.17% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -28.63% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.62% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и HWGIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 3.49%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWTIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.08% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.96% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.38% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.37% | +1.40% |
Сравнение комиссий HWTIX и HWGIX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности HWGIX в 18.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 18.07% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 11.90% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWTIX and HWGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWGIX has higher volatility (4.38%) compared to HWTIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, HWTIX dropped -29.57% vs HWGIX's -46.71%.
HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWTIX и HWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор