- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 29 июн. 2020 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции HWTIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) показал доход в 9.68% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев.
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HWTIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 дек. 2024 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 4.36% | -8.35% | 6.84% | 2.53% | -0.46% | 9.68% | ||||||
| 2025 | 1.91% | 1.56% | 1.64% | 3.53% | 5.16% | 4.35% | -0.71% | 4.92% | 3.07% | -2.73% | 2.04% | 2.83% | 30.96% |
| 2024 | -1.69% | 1.80% | 3.71% | -1.22% | 4.61% | -2.91% | 4.54% | 0.85% | 1.61% | -5.90% | 0.80% | -1.14% | 4.62% |
| 2023 | 8.09% | -1.58% | 0.36% | 2.41% | -4.44% | 4.10% | 5.25% | -1.91% | -2.46% | -4.00% | 7.24% | 7.13% | 20.79% |
| 2022 | -1.81% | -1.18% | -0.25% | -5.20% | 1.89% | -9.26% | 6.80% | -4.46% | -11.05% | 6.00% | 12.22% | -0.28% | -8.67% |
| 2021 | 0.78% | 4.86% | 3.53% | 3.27% | 3.85% | -1.79% | 0.34% | 2.02% | -1.32% | 1.74% | -6.96% | 5.49% | 16.22% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund has an annualized alpha of 8.21%, beta of 0.64, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.00%) than losses (70.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.21%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 82.00%
- Участие в снижении
- 70.34%
Комиссия
Комиссия HWTIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWTIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.52 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $3.01 | $0.79 | $0.56 | $2.78 | $0.53 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -29.57%апр. 2025 г. | 4mo 2d | 9mo 7d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.03%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 9mo 19d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.75%март 2026 г. | 28d | 1mo 9d | 2mo 7dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.89%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 19d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.84%нояб. 2024 г. | 1mo 24d | 15d | 2mo 9dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| HWTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -56.78% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -18.90% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -25.43% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.72% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWTIX
Добавьте Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWTIX