Сравнение HWTIX с HWCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX).
HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и HWCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWTIX и HWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 31.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у HWCIX с доходностью 0.23%.
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWTIX и HWCIX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWCIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWTIX vs. HWCIX — Ранг доходности на риск
HWTIX
HWCIX
Сравнение HWTIX c HWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWTIX | HWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.82 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.25 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.20 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 5.24 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWTIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.82 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HWTIX и HWCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и HWCIX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HWCIX в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и HWCIX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWCIX в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWTIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -69.74% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.41% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -23.62% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -4.26% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -12.44% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.07% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и HWCIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWTIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.15% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.95% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 18.60% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.22% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 21.68% | +0.51% |