PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		-2.04%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%40.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%.

HWTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.96%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWNIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIXHWSIX с HWCIX

Сравнение комиссий HWTIX и HWSIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.73

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.16

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.92

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

3.44

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.73

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWSIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.78%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWSIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-72.00%

+42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.44%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-26.92%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-2.75%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.12%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.42%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWSIX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.15%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.90%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

23.97%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

21.70%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.67%

-2.50%