PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HWVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HWVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HWVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HWVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%38.39%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWAIX
Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWHIXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWMIX

Сравнение комиссий HWTIX и HWVIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHWVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.81

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.29

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.25

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.31

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HWVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HWVIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HWVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHWVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.81

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HWVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HWVIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HWVIX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HWVIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HWVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHWVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-52.18%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.82%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-27.34%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.21%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.38%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.30%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HWVIX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHWVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.45%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.41%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

22.99%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.84%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.48%

-2.29%