PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и AVDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIXHWTIX с HWAIX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий HWTIX и AVDV

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

HWTIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.78

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.48

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.87

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

16.10

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между HWTIX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и AVDV

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и AVDV

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-43.01%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.19%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-28.08%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.48%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.88%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.17%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и AVDV

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.50%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.20%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.44%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.15%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.76%

+2.43%