PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и AVDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%31.85%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий HWTIX и AVDVX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.78

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.36

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

14.52

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между HWTIX и AVDVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и AVDVX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и AVDVX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-43.06%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.92%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-27.37%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-9.22%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.82%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и AVDVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.03%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.18%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

16.61%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.47%

+2.72%