PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWTIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWTIX с AVDVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, HWTIX returned 11.78%/yr vs 14.39%/yr for AVDVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HWTIX charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 13.88%.

HWTIX

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
9.83%
С начала года
13.10%
1 год
24.26%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
8.69%
С начала года
13.88%
1 год
35.29%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWTIX и AVDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		13.10%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		13.88%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%32.32%

Correlation

The correlation between HWTIX and AVDVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between HWTIX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с HWVIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWNIXHWTIX с HWCIXHWTIX с HWMIXHWTIX с AVDVHWTIX с HWGIX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

HWTIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWTIXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.18

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.93

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

10.15

-1.91

HWTIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и AVDVX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWTIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-43.06%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.92%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-13.84%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-27.37%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.66%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и AVDVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 3.42%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWTIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.10%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

13.99%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

16.37%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

16.89%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

19.42%

+2.42%

Сравнение комиссий HWTIX и AVDVX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и AVDVX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности AVDVX в 9.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class		9.20%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		12.38%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HWTIX and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDVX has higher volatility (5.10%) compared to HWTIX (3.42%). In terms of maximum drawdown, HWTIX dropped -29.57% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWTIX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор