PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSIX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSIX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VSSVX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 10.20% против 5.92% соответственно.

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VGLSXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMX

Сравнение комиссий HWSIX и VSSVX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSSVX в 0.87%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

HWSIX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.15

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.38

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.25

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

0.67

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Корреляция

Корреляция между HWSIX и VSSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и VSSVX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VSSVX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и VSSVX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, примерно равная максимальной просадке VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSIXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-68.85%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.77%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-32.14%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-44.25%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-19.87%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-15.85%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и VSSVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSIXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.02%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.29%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

21.79%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

20.26%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

21.69%

+2.98%