Сравнение HWSIX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и James Small Cap Fund (JASCX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
JASCX James Small Cap Fund | 1.60% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JASCX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HWSIX превзошли акции JASCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.53% соответственно.
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
JASCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и JASCX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
HWSIX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
HWSIX
JASCX
Сравнение HWSIX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.83 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и JASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и JASCX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JASCX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.33% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и JASCX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -59.21% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.71% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -22.24% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -52.56% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -9.09% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.79% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.55% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и JASCX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.15%, в то время как у James Small Cap Fund (JASCX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.85% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.15% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 19.64% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.91% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.07% | +3.60% |