Сравнение HWSIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность 9.06%, а HWSAX немного ниже – 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции HWSAX немного отстают с 9.96%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и HWSAX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWSAX
Сравнение HWSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.34 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и HWSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWSAX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -72.14% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.44% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -26.98% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -53.82% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.09% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.03% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.45% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.99% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.99% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.71% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.65% | +0.02% |