Сравнение HWSIX с HWSAX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds from Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.85%/yr vs 10.62%/yr for HWSAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HWSIX charges 1.06%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSIX показывает доходность 16.36%, а HWSAX немного ниже – 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции HWSAX немного отстают с 10.62%.
HWSIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.85%
HWSAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 16.36% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 16.25% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Correlation
The correlation between HWSIX and HWSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г. | 1.00 |
The correlation between HWSIX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWSAX
Сравнение HWSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.71 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 8.89 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWSAX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -72.14% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -10.06% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -26.98% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -26.98% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -53.82% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -10.96% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) имеют волатильность 3.94% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.93% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.32% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.26% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.54% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 24.62% | +0.02% |
Сравнение комиссий HWSIX и HWSAX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности HWSAX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.87% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HWSIX and HWSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWSIX has higher volatility (3.94%) compared to HWSAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWSAX's -72.14%.
HWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор