Сравнение HWSIX с HWGIX
HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) are both mutual funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.98%/yr vs 11.06%/yr for HWGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for HWGIX.
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 8.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции HWGIX немного впереди с 11.06%.
HWSIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.98%
HWGIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 17.70% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 8.04% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
Correlation
The correlation between HWSIX and HWGIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between HWSIX and HWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWGIX
Сравнение HWSIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.15 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.22 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWGIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -46.71% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.83% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -14.17% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.63% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -46.71% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -6.69% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWGIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.97% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 9.17% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 12.57% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.47% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 20.67% | +3.97% |
Сравнение комиссий HWSIX и HWGIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HWGIX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 8.92% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.86% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
HWSIX and HWGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWSIX has higher volatility (3.77%) compared to HWGIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWGIX's -46.71%.
HWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор