Сравнение HWSIX с HWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX).
HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г.. HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSIX и HWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSIX и HWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции HWGIX немного отстают с 10.10%.
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSIX и HWGIX
HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.
Доходность на риск
HWSIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск
HWSIX
HWGIX
Сравнение HWSIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSIX | HWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.11 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HWSIX и HWGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSIX и HWGIX
Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HWGIX в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок HWSIX и HWGIX
Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.00% | -46.71% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.32% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -28.63% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.67% | -46.71% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.89% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.75% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.16% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSIX и HWGIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 4.45%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSIX | HWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.00% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.63% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 17.00% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.54% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 20.72% | +3.95% |