PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с HWGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) are both mutual funds - HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWGIX is a Global Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWSIX returned 11.16%/yr vs 11.62%/yr for HWGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for HWGIX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSIX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции HWGIX немного впереди с 11.62%.

HWSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
15.23%
6 месяцев
13.71%
1 год
22.86%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.16%

HWGIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.84%
1 год
17.52%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и HWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		15.23%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		4.97%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Correlation

The correlation between HWSIX and HWGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between HWSIX and HWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIX
Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWVIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWTIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWAIX

Доходность на риск

HWSIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWSIXHWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.39

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.83

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

6.13

+1.65

HWSIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWGIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и HWGIX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и HWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-46.71%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.83%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-14.17%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-28.63%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-46.71%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.67%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и HWGIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.90%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.25%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.97%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

17.47%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.64%

+4.00%

Сравнение комиссий HWSIX и HWGIX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HWGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HWGIX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.18%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.87%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and HWGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWGIX has higher volatility (4.25%) compared to HWSIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs HWGIX's -46.71%.

HWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и HWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор