Сравнение HWGIX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | 34.80% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 0.59%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и HWTIX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
HWGIX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
HWGIX
HWTIX
Сравнение HWGIX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.68 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.18 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.06 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.68 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и HWTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и HWTIX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HWTIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и HWTIX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -29.57% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.87% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -29.57% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.35% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.47% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.95% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и HWTIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.02% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.57% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.12% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.88% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.19% | -1.47% |