PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWGIX с HWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWGIX с HWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).

HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и HWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWGIX и HWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HWHIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.32% соответственно.

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWTIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWAIXHWGIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL

Сравнение комиссий HWGIX и HWHIX

HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.

HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWGIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWGIXHWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.91

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.77

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.04

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWGIX vs. HWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HWHIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWGIXHWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между HWGIX и HWHIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и HWHIX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности HWHIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и HWHIX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и HWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWGIXHWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-23.03%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-3.14%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-15.02%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-23.03%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.07%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.84%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.79%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и HWHIX

Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWGIXHWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.51%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

2.42%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

3.87%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

4.64%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

5.10%

+15.62%